PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с JEPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, XBAL.TO returned 7.96%/yr vs 10.34%/yr for JEPI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBAL.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.83%.

XBAL.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.00%
6 месяцев
5.87%
1 год
16.40%
3 года*
14.11%
5 лет*
7.96%
10 лет*
7.64%

JEPI

1 день
-0.07%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.67%
1 год
9.16%
3 года*
10.34%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		7.00%11.90%15.80%13.05%-11.16%10.16%13.65%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.87%3.16%22.10%7.21%2.63%21.46%8.77%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and JEPI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.56

The correlation between XBAL.TO and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBAL.TO и JEPI

Секторы
XBAL.TO
JEPI

Технологии

21.6%
19.1%

Финансовые услуги

20.5%
9.8%

Промышленность

12.4%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.7%

Энергетика

7.5%
3.5%

Сырьевые материалы

7.4%
1.9%

Здравоохранение

6.6%
14.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
9.6%

Коммунальные услуги

2.9%
6.2%

Недвижимость

2.3%
3.5%

Технологии

XBAL.TO
21.6%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

XBAL.TO
20.5%
JEPI
9.8%

Промышленность

XBAL.TO
12.4%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

XBAL.TO
8.0%
JEPI
11.7%

Энергетика

XBAL.TO
7.5%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

XBAL.TO
7.4%
JEPI
1.9%

Здравоохранение

XBAL.TO
6.6%
JEPI
14.1%

Коммуникационные услуги

XBAL.TO
6.4%
JEPI
6.9%

Потребительский защитный сектор

XBAL.TO
4.6%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

XBAL.TO
2.9%
JEPI
6.2%

Недвижимость

XBAL.TO
2.3%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.03

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.55

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.68

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

4.59

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.03

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.88

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и JEPI

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-14.43%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-5.48%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

-14.43%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-14.43%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.10%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-2.38%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.00%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и JEPI

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.82%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

6.98%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

8.92%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

12.57%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

12.43%

-2.66%

Сравнение комиссий XBAL.TO и JEPI

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и JEPI

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности JEPI в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.13%2.27%2.72%2.43%2.12%1.78%2.04%2.31%3.47%3.00%3.72%3.38%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and JEPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

XBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for XBAL.TO and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор