PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с VWRL.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 54.71% vs 25.94% for VWRL.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAIX торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 9.58%.

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.94%
3 года*
20.13%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и VWRL.L

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		9.41%22.59%8.41%

Correlation

The correlation between XAIX and VWRL.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.62

The correlation between XAIX and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и VWRL.L

Секторы
XAIX
VWRL.L

Технологии

71.7%
29.5%

Коммуникационные услуги

14.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.2%

Финансовые услуги

5.2%
16.2%

Промышленность

0.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.0%

Здравоохранение

0.0%
8.0%

Сырьевые материалы

0.0%
3.8%

Энергетика

0.0%
4.2%

Коммунальные услуги

0.0%
2.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

XAIX
71.7%
VWRL.L
29.5%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
VWRL.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
VWRL.L
9.2%

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
VWRL.L
16.2%

Промышленность

XAIX
0.1%
VWRL.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
VWRL.L
5.0%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
VWRL.L
8.0%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
VWRL.L
3.8%

Энергетика

XAIX
0.0%
VWRL.L
4.2%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
VWRL.L
2.9%

Недвижимость

XAIX

-

VWRL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

XAIX vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.17

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.17

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.84

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

12.31

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.79

+1.02

Просадки

Сравнение просадок XAIX и VWRL.L

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-33.11%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-9.11%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-2.59%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.53%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.10%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и VWRL.L

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

3.54%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

9.29%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

11.92%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

15.08%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

15.56%

+8.54%

Сравнение комиссий XAIX и VWRL.L

XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и VWRL.L

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VWRL.L в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and VWRL.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

XAIX is categorized as Technology Equities, while VWRL.L is Global Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор