Сравнение XAIX с USD=X
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past year, XAIX returned 54.71% vs 0.00% for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XAIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 30.20%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 54.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам XAIX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.20% | 29.05% | 15.47% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
XAIX
USD=X
Сравнение XAIX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAIX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XAIX и USD=X
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | 0.00% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | 0.00% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | 0.00% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.00% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и USD=X
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 0.00% | +12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 0.00% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 0.00% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 0.00% | +24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 0.00% | +24.10% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX has higher volatility (12.81%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор