Сравнение XAIX с MU
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, XAIX returned 54.71% vs 776.52% for MU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 30.20%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.
XAIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 30.20%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 54.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам XAIX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.20% | 29.05% | 15.47% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -8.99% |
Correlation
The correlation between XAIX and MU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between XAIX and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. MU — Ранг доходности на риск
XAIX
MU
Сравнение XAIX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAIX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.81 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 25.90 | -21.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 100.37 | -86.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAIX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 11.44 | -8.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.31 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок XAIX и MU
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -98.25% | +74.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -30.28% | +16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -12.07% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -58.19% | +54.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 7.80% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и MU
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 12.81%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 34.16% | -21.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 56.74% | -37.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 68.70% | -46.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 52.91% | -28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 49.99% | -25.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и MU
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.41% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and MU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to XAIX (12.81%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор