PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с MLPD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 54.71% vs 15.61% for MLPD.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у MLPD.L с доходностью 18.82%.

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и MLPD.L

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%9.10%

Correlation

The correlation between XAIX and MLPD.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.09

The correlation between XAIX and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XAIX и MLPD.L

Секторы
XAIX
MLPD.L

Технологии

71.7%

-

Коммуникационные услуги

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Финансовые услуги

5.2%

-

Промышленность

0.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%
96.7%

Коммунальные услуги

0.0%
3.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

XAIX
71.7%
MLPD.L

-

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
MLPD.L

-

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
MLPD.L

-

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
MLPD.L

-

Промышленность

XAIX
0.1%
MLPD.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
MLPD.L

-

Здравоохранение

XAIX
0.0%
MLPD.L

-

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
MLPD.L

-

Энергетика

XAIX
0.0%
MLPD.L
96.7%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
MLPD.L
3.2%

Недвижимость

XAIX

-

MLPD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN

Доходность на риск

XAIX vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.09

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.55

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.83

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

4.68

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.09

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.13

+1.68

Просадки

Сравнение просадок XAIX и MLPD.L

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и MLPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-82.22%

+58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-8.48%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-3.16%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-28.08%

+24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.33%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и MLPD.L

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

4.46%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

10.93%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

14.24%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

20.36%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

28.33%

-4.23%

Сравнение комиссий XAIX и MLPD.L

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и MLPD.L

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and MLPD.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

XAIX is categorized as Technology Equities, while MLPD.L is Energy Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.50% for MLPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор