PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с JEPQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 54.71% vs 25.85% for JEPQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и JEPQ

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%15.49%

Correlation

The correlation between XAIX and JEPQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between XAIX and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и JEPQ

Секторы
XAIX
JEPQ

Технологии

71.7%
54.0%

Коммуникационные услуги

14.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.8%

Финансовые услуги

5.2%
0.4%

Промышленность

0.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.1%

Здравоохранение

0.0%
4.4%

Сырьевые материалы

0.0%
1.0%

Энергетика

0.0%
0.4%

Коммунальные услуги

0.0%
1.3%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

XAIX
71.7%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
JEPQ
12.8%

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
JEPQ
0.4%

Промышленность

XAIX
0.1%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
JEPQ
4.4%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
JEPQ
1.0%

Энергетика

XAIX
0.0%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

XAIX

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

XAIX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.13

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.79

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.95

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

14.33

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.13

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.96

+0.84

Просадки

Сравнение просадок XAIX и JEPQ

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-20.07%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-8.82%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-2.02%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.42%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.81%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и JEPQ

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

3.65%

+9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

9.66%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

12.19%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

16.67%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

16.67%

+7.43%

Сравнение комиссий XAIX и JEPQ

И XAIX, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и JEPQ

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and JEPQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.81%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, XAIX leads with 54.71% vs 25.85% for JEPQ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 54.71% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 0.41% for XAIX.

XAIX is categorized as Technology Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор