Сравнение XAIX с ISPA.DE
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 54.71% vs 31.44% for ISPA.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и ISPA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAIX торгуется в USD, в то время как ISPA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у ISPA.DE с доходностью 12.16%.
XAIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 30.20%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 54.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам XAIX и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.20% | 29.05% | 15.47% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 12.16% | 35.16% | 3.16% |
Correlation
The correlation between XAIX and ISPA.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
XAIX
ISPA.DE
Сравнение XAIX c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAIX | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.53 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 5.88 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 20.02 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAIX | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.02 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.52 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок XAIX и ISPA.DE
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -40.28% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -5.38% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -1.37% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -5.77% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.58% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и ISPA.DE
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 3.09% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 7.98% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 10.48% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 14.43% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 16.27% | +7.83% |
Сравнение комиссий XAIX и ISPA.DE
XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и ISPA.DE
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.41% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and ISPA.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
XAIX is categorized as Technology Equities, while ISPA.DE is Global Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор