PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с EXV8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с EXV8.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 54.71% vs 8.70% for EXV8.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и EXV8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAIX торгуется в USD, в то время как EXV8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью -0.17%.

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXV8.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.97%
1 год
8.70%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и EXV8.DE

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		-0.17%41.11%-1.33%

Correlation

The correlation between XAIX and EXV8.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с EXV8.DE:
EXV8.DE с EXH2.DEEXV8.DE с SXRT.DEEXV8.DE с GLDEXV8.DE с E6BR.DEEXV8.DE с EXV7.DEEXV8.DE с ESIN.DEEXV8.DE с MHL.DE

Доходность на риск

XAIX vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EXV8.DE
Ранг доходности на риск EXV8.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXEXV8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.43

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.79

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.56

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

1.68

+12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. EXV8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа EXV8.DE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и EXV8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXEXV8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.43

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.18

+1.63

Просадки

Сравнение просадок XAIX и EXV8.DE

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -68.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и EXV8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXEXV8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-68.52%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-16.81%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-8.02%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-19.23%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.56%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и EXV8.DE

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXEXV8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

6.84%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

17.56%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

21.55%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

22.69%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

22.46%

+1.64%

Сравнение комиссий XAIX и EXV8.DE

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и EXV8.DE

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности EXV8.DE в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.39%1.39%1.69%1.59%1.78%1.34%0.53%1.55%1.66%2.87%2.80%2.79%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and EXV8.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.

XAIX is categorized as Technology Equities, while EXV8.DE is Industrials Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.46% for EXV8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и EXV8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор