PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с EWP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 54.71% vs 33.13% for EWP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 5.10%.

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWP

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
9.82%
1 год
33.13%
3 года*
30.85%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и EWP

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.10%78.03%1.12%

Correlation

The correlation between XAIX and EWP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов XAIX и EWP

Секторы
XAIX
EWP

Технологии

71.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

14.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
4.0%

Финансовые услуги

5.2%
41.4%

Промышленность

0.1%
16.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
1.3%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%
5.3%

Коммунальные услуги

0.0%
21.2%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

XAIX
71.7%
EWP
4.9%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
EWP
2.9%

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
EWP
4.0%

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
EWP
41.4%

Промышленность

XAIX
0.1%
EWP
16.1%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
EWP

-

Здравоохранение

XAIX
0.0%
EWP
1.3%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
EWP

-

Энергетика

XAIX
0.0%
EWP
5.3%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
EWP
21.2%

Недвижимость

XAIX

-

EWP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

XAIX vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.77

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.40

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.92

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

10.37

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа EWP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.77

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.31

+1.50

Просадки

Сравнение просадок XAIX и EWP

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-61.19%

+37.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.38%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-2.96%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-21.43%

+17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.20%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и EWP

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

5.07%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

15.70%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

18.79%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

20.25%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

22.24%

+1.86%

Сравнение комиссий XAIX и EWP

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и EWP

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности EWP в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and EWP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.81%) compared to EWP (5.07%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs EWP's -61.19%.

On 1-year performance, XAIX leads with 54.71% vs 33.13% for EWP. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 54.71% return vs 33.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.41% for XAIX.

XAIX is categorized as Technology Equities, while EWP is Europe Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.50% for EWP.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор