Сравнение XAIX с ETSZ.DE
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 54.71% vs 17.85% for ETSZ.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и ETSZ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAIX торгуется в USD, в то время как ETSZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETSZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 5.99%.
XAIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 30.20%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 54.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам XAIX и ETSZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.20% | 29.05% | 15.47% |
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 5.99% | 35.96% | -2.69% |
Correlation
The correlation between XAIX and ETSZ.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск
XAIX
ETSZ.DE
Сравнение XAIX c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAIX | ETSZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.60 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 5.70 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAIX | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.22 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.40 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок XAIX и ETSZ.DE
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и ETSZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -35.67% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -11.30% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -1.97% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -7.72% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.18% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и ETSZ.DE
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 4.93% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 12.30% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 14.80% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 17.62% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 17.77% | +6.33% |
Сравнение комиссий XAIX и ETSZ.DE
XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и ETSZ.DE
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.41% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and ETSZ.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
XAIX is categorized as Technology Equities, while ETSZ.DE is Europe Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.20% for ETSZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и ETSZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор