PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с DIVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. XAIX is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past year, XAIX returned 54.71% vs 17.72% for DIVO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.28%.

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и DIVO

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.21%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%5.60%

Correlation

The correlation between XAIX and DIVO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.55

The correlation between XAIX and DIVO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XAIX и DIVO

Секторы
XAIX
DIVO

Технологии

71.7%
15.6%

Коммуникационные услуги

14.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.5%

Финансовые услуги

5.2%
29.6%

Промышленность

0.1%
16.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
6.9%

Здравоохранение

0.0%
6.6%

Сырьевые материалы

0.0%
4.2%

Энергетика

0.0%
6.7%

Коммунальные услуги

0.0%
1.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

XAIX
71.7%
DIVO
15.6%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
DIVO
11.5%

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
DIVO
29.6%

Промышленность

XAIX
0.1%
DIVO
16.0%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
DIVO
6.9%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
DIVO
6.6%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
DIVO
4.2%

Энергетика

XAIX
0.0%
DIVO
6.7%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
DIVO
1.9%

Недвижимость

XAIX

-

DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

XAIX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.96

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.91

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.99

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

10.79

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.96

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.84

+0.96

Просадки

Сравнение просадок XAIX и DIVO

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-30.04%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-5.95%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-1.27%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.61%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.65%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и DIVO

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

2.30%

+10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

7.02%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

9.09%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

11.95%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

14.84%

+9.26%

Сравнение комиссий XAIX и DIVO

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и DIVO

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DIVO в 6.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and DIVO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.81%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs DIVO's -30.04%.

On 1-year performance, XAIX leads with 54.71% vs 17.72% for DIVO. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 54.71% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 0.41% for XAIX.

XAIX is categorized as Technology Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Xtrackers and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.56% for DIVO.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор