PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с DGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 54.71% vs 21.90% for DGRO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.47%.

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и DGRO

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%4.88%

Correlation

The correlation between XAIX and DGRO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.52

The correlation between XAIX and DGRO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XAIX и DGRO

Секторы
XAIX
DGRO

Технологии

71.7%
19.4%

Коммуникационные услуги

14.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.7%

Финансовые услуги

5.2%
21.2%

Промышленность

0.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
11.5%

Здравоохранение

0.0%
16.4%

Сырьевые материалы

0.0%
2.5%

Энергетика

0.0%
5.6%

Коммунальные услуги

0.0%
6.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

XAIX
71.7%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
DGRO
5.7%

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
DGRO
21.2%

Промышленность

XAIX
0.1%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
DGRO
11.5%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
DGRO
16.4%

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
DGRO
2.5%

Энергетика

XAIX
0.0%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
DGRO
6.9%

Недвижимость

XAIX

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

XAIX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.32

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.37

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.40

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

13.12

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.76

+1.05

Просадки

Сравнение просадок XAIX и DGRO

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-35.10%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-6.47%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-1.07%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.44%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.67%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и DGRO

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

2.32%

+10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

6.95%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

9.52%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

13.82%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

16.63%

+7.47%

Сравнение комиссий XAIX и DGRO

XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и DGRO

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and DGRO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.81%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, XAIX leads with 54.71% vs 21.90% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 54.71% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.41% for XAIX.

XAIX is categorized as Technology Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.08% for DGRO.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор