PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с AMZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past year, XAIX returned 54.71% vs 14.82% for AMZN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.24%.

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и AMZN

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%30.67%

Correlation

The correlation between XAIX and AMZN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.63

The correlation between XAIX and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

XAIX vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.49

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.89

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.68

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

1.64

+12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.49

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.56

+1.25

Просадки

Сравнение просадок XAIX и AMZN

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-94.40%

+70.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-21.74%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-10.83%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-28.12%

+24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

9.08%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и AMZN

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

7.80%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

20.58%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

30.13%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

35.53%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

32.48%

-8.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и AMZN

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and AMZN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.81%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs AMZN's -94.40%.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор