PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X.TO с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение X.TO с RY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

X.TO (TMX Group Limited) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — X.TO in Financial Data & Stock Exchanges, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, X.TO returned 30.46%/yr vs 17.70%/yr for RY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности X.TO и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TMX Group Limited (X.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

X.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, X.TO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 30.46% против 17.70% соответственно.

X.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-8.33%
3 года*
21.55%
5 лет*
24.12%
10 лет*
30.46%

RY

1 день
0.94%
1 месяц
9.74%
С начала года
18.29%
6 месяцев
22.18%
1 год
61.00%
3 года*
34.95%
5 лет*
21.33%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X.TO и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X.TO
TMX Group Limited		-3.55%19.83%40.85%27.51%20.20%28.63%25.96%80.88%15.53%13.73%
RY
Royal Bank of Canada		18.29%39.61%34.28%10.04%-2.17%34.05%5.85%15.22%-5.56%16.49%

Correlation

The correlation between X.TO and RY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

X.TO:

CA$13.93B

RY:

$200.68B

EPS

X.TO:

CA$9.15

RY:

$18.17

Коэффициент P/E

X.TO:

5.45

RY:

10.75

Коэффициент PEG

X.TO:

0.45

RY:

1.56

Коэффициент P/S

X.TO:

1.41

RY:

1.71

Коэффициент P/B

X.TO:

0.29

RY:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

X.TO:

CA$9.91B

RY:

$138.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

X.TO:

CA$4.54B

RY:

$65.64B

EBITDA (12 мес.)

X.TO:

CA$4.93B

RY:

$30.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMX Group Limited

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

X.TO vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X.TO c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X.TORYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
3.95

-4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
5.53

-5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.70

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

7.56

-7.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

27.10

-27.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X.TO vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X.TO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X.TO и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X.TORYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

3.95

-4.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.43

0.87

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.64

+0.41

Просадки

Сравнение просадок X.TO и RY

Максимальная просадка X.TO за все время составила -51.85%, примерно равная максимальной просадке RY в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X.TORYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-53.85%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-8.11%

-14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-16.37%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-20.93%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-34.52%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

0.00%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-6.43%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

2.26%

+8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности X.TO и RY

TMX Group Limited (X.TO) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X.TORYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

4.56%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

11.85%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

15.55%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

18.61%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.51%

+1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов X.TO и RY

Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности RY в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY
Royal Bank of Canada		2.37%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%
X.TO
TMX Group Limited		1.84%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X.TO и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
7.41B
33.93B
(X.TO) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. X.TO значения в CAD, RY значения в USD

Сравнение рентабельности X.TO и RY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TMX Group Limited и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.3%
48.7%
Активы портфеля
X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

X.TO and RY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X.TO и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор