PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X.TO с FTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение X.TO с FTS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

X.TO (TMX Group Limited) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, X.TO returned 30.46%/yr vs 10.61%/yr for FTS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности X.TO и FTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TMX Group Limited (X.TO) и Fortis Inc (FTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

X.TO торгуется в CAD, в то время как FTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, X.TO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции FTS по среднегодовой доходности: 30.46% против 10.61% соответственно.

X.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-8.33%
3 года*
21.55%
5 лет*
24.12%
10 лет*
30.46%

FTS

1 день
-1.23%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.36%
3 года*
14.77%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X.TO и FTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X.TO
TMX Group Limited		-3.55%19.83%40.85%27.51%20.20%28.63%25.96%80.88%15.53%13.73%
FTS
Fortis Inc		9.79%23.70%14.77%4.82%-8.23%22.67%-0.51%23.68%2.05%16.03%

Correlation

The correlation between X.TO and FTS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.18

The correlation between X.TO and FTS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

X.TO:

CA$13.93B

FTS:

$28.01B

EPS

X.TO:

CA$9.15

FTS:

$3.40

Коэффициент P/E

X.TO:

5.45

FTS:

16.21

Коэффициент PEG

X.TO:

0.45

FTS:

2.36

Коэффициент P/S

X.TO:

1.41

FTS:

2.39

Коэффициент P/B

X.TO:

0.29

FTS:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

X.TO:

CA$9.91B

FTS:

$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

X.TO:

CA$4.54B

FTS:

$7.44B

EBITDA (12 мес.)

X.TO:

CA$4.93B

FTS:

$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMX Group Limited

Fortis Inc

Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE
Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с BIPC.TO

Доходность на риск

X.TO vs. FTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X.TO c FTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X.TOFTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.59

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.34

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.62

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

8.22

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X.TO vs. FTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X.TO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FTS равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X.TO и FTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X.TOFTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.59

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.63

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.43

0.53

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.58

+0.47

Просадки

Сравнение просадок X.TO и FTS

Максимальная просадка X.TO за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки FTS в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и FTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X.TOFTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-28.34%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-6.21%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-11.68%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-24.07%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-28.34%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-3.58%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.48%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

2.73%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности X.TO и FTS

TMX Group Limited (X.TO) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X.TOFTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

4.68%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

10.93%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

14.15%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

17.29%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.01%

+1.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов X.TO и FTS

Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FTS в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS
Fortis Inc		3.34%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%0.00%
X.TO
TMX Group Limited		1.84%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X.TO и FTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.41B
3.39B
(X.TO) Общая выручка
(FTS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. X.TO значения в CAD, FTS значения в USD

Сравнение рентабельности X.TO и FTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TMX Group Limited и Fortis Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.3%
27.6%
Активы портфеля
X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

FTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

FTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

FTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

X.TO and FTS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X.TO и FTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор