PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X.TO с BCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение X.TO с BCE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

X.TO (TMX Group Limited) and BCE.TO (BCE Inc.) are both stocks. X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while BCE.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, X.TO returned 30.46%/yr vs 0.29%/yr for BCE.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности X.TO и BCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TMX Group Limited (X.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X.TO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у BCE.TO с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции BCE.TO по среднегодовой доходности: 30.46% против 0.29% соответственно.

X.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-8.33%
3 года*
21.55%
5 лет*
24.12%
10 лет*
30.46%

BCE.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
2.06%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.05%
1 год
19.46%
3 года*
-11.69%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X.TO и BCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X.TO
TMX Group Limited		-3.55%19.83%40.85%27.51%20.20%28.63%25.96%80.88%15.53%13.73%
BCE.TO
BCE Inc.		4.45%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%

Correlation

The correlation between X.TO and BCE.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between X.TO and BCE.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

X.TO:

CA$13.93B

BCE.TO:

CA$31.49B

EPS

X.TO:

CA$9.15

BCE.TO:

CA$6.92

Коэффициент P/E

X.TO:

5.45

BCE.TO:

4.88

Коэффициент PEG

X.TO:

0.45

BCE.TO:

0.01

Коэффициент P/S

X.TO:

1.41

BCE.TO:

1.27

Коэффициент P/B

X.TO:

0.29

BCE.TO:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

X.TO:

CA$9.91B

BCE.TO:

CA$24.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

X.TO:

CA$4.54B

BCE.TO:

CA$14.56B

EBITDA (12 мес.)

X.TO:

CA$4.93B

BCE.TO:

CA$14.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMX Group Limited

BCE Inc.

Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE
Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO

Доходность на риск

X.TO vs. BCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X.TO c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X.TOBCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.12

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.68

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.81

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

3.45

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X.TO vs. BCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X.TO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BCE.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X.TO и BCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X.TOBCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.12

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

-0.29

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.43

0.02

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.29

+0.76

Просадки

Сравнение просадок X.TO и BCE.TO

Максимальная просадка X.TO за все время составила -51.85%, примерно равная максимальной просадке BCE.TO в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и BCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X.TOBCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-50.02%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-10.82%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-43.81%

+21.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-50.02%

+27.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-50.02%

+22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-39.17%

+26.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-11.54%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

5.66%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности X.TO и BCE.TO

TMX Group Limited (X.TO) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с BCE Inc. (BCE.TO) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X.TOBCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

4.92%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

12.16%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

17.52%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

17.15%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

17.51%

+4.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов X.TO и BCE.TO

Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BCE.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.18%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
X.TO
TMX Group Limited		1.84%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X.TO и BCE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и BCE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.41B
6.17B
(X.TO) Общая выручка
(BCE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности X.TO и BCE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TMX Group Limited и BCE Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.3%
30.0%
Активы портфеля
X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

BCE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

BCE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

BCE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

X.TO and BCE.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X.TO и BCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор