PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X.TO с ACO-X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение X.TO с ACO-X.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

X.TO (TMX Group Limited) and ACO-X.TO (ATCO Ltd) are both stocks. X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, X.TO returned 30.46%/yr vs 8.90%/yr for ACO-X.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности X.TO и ACO-X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TMX Group Limited (X.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X.TO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у ACO-X.TO с доходностью 27.87%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции ACO-X.TO по среднегодовой доходности: 30.46% против 8.90% соответственно.

X.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-8.33%
3 года*
21.55%
5 лет*
24.12%
10 лет*
30.46%

ACO-X.TO

1 день
-1.55%
1 месяц
4.96%
С начала года
27.87%
6 месяцев
34.61%
1 год
45.63%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.22%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X.TO и ACO-X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X.TO
TMX Group Limited		-3.55%19.83%40.85%27.51%20.20%28.63%25.96%80.88%15.53%13.73%
ACO-X.TO
ATCO Ltd		27.87%23.29%28.83%-4.26%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%

Correlation

The correlation between X.TO and ACO-X.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between X.TO and ACO-X.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

X.TO:

CA$13.93B

ACO-X.TO:

CA$8.04B

EPS

X.TO:

CA$9.15

ACO-X.TO:

CA$1.40

Коэффициент P/E

X.TO:

5.45

ACO-X.TO:

50.69

Коэффициент PEG

X.TO:

0.45

ACO-X.TO:

2.42

Коэффициент P/S

X.TO:

1.41

ACO-X.TO:

1.55

Коэффициент P/B

X.TO:

0.29

ACO-X.TO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

X.TO:

CA$9.91B

ACO-X.TO:

CA$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

X.TO:

CA$4.54B

ACO-X.TO:

CA$1.64B

EBITDA (12 мес.)

X.TO:

CA$4.93B

ACO-X.TO:

CA$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMX Group Limited

ATCO Ltd

Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE
Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO

Доходность на риск

X.TO vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X.TO c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X.TOACO-X.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.99

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.95

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.51

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.86

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

14.56

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X.TO vs. ACO-X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X.TO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ACO-X.TO равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X.TO и ACO-X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X.TOACO-X.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.99

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.91

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.43

0.43

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.48

+0.57

Просадки

Сравнение просадок X.TO и ACO-X.TO

Максимальная просадка X.TO за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки ACO-X.TO в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и ACO-X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X.TOACO-X.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-48.31%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-7.83%

-14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-17.45%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-26.85%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-48.31%

+21.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-1.55%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-12.82%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

3.14%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности X.TO и ACO-X.TO

TMX Group Limited (X.TO) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с ATCO Ltd (ACO-X.TO) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACO-X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X.TOACO-X.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

6.00%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

11.68%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

15.38%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

15.76%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.58%

+0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов X.TO и ACO-X.TO

Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности ACO-X.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.89%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%
X.TO
TMX Group Limited		1.84%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X.TO и ACO-X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.41B
1.43B
(X.TO) Общая выручка
(ACO-X.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности X.TO и ACO-X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TMX Group Limited и ATCO Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
48.3%
41.5%
Активы портфеля
X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

X.TO and ACO-X.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X.TO и ACO-X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор