Сравнение WVE с GRAB
WVE (Wave Life Sciences Ltd.) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. WVE operates in Biotechnology (Healthcare), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, WVE returned -4.83%/yr vs -21.98%/yr for GRAB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WVE и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVE показывает доходность -66.47%, что значительно ниже, чем у GRAB с доходностью -33.27%.
WVE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- -66.47%
- 6 месяцев
- -69.22%
- 1 год
- -21.05%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -9.83%
GRAB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WVE и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -66.47% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -60.10% | -10.77% |
GRAB Grab Holdings Limited | -33.27% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
Correlation
The correlation between WVE and GRAB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
WVE:
$1.14B
GRAB:
$14.79B
WVE:
-$1.03
GRAB:
$0.09
WVE:
14.13
GRAB:
4.05
WVE:
2.23
GRAB:
2.27
WVE:
$71.80M
GRAB:
$3.55B
WVE:
$29.09M
GRAB:
$1.55B
WVE:
-$184.40M
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVE vs. GRAB — Ранг доходности на риск
WVE
GRAB
Сравнение WVE c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVE | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.74 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.34 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVE | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.93 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.37 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.34 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WVE и GRAB
Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVE | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -86.46% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.30% | -48.37% | -24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.30% | -48.37% | -24.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.53% | -86.46% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.67% | -80.48% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.78% | -67.35% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.35% | 26.72% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVE и GRAB
Wave Life Sciences Ltd. (WVE) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что WVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVE | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 8.61% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.11% | 24.40% | +98.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.12% | 38.39% | +130.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.62% | 59.86% | +54.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.03% | 60.53% | +38.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVE и GRAB
Ни WVE, ни GRAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WVE и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wave Life Sciences Ltd. и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WVE и GRAB
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
WVE and GRAB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVE has higher volatility (16.60%) compared to GRAB (8.61%). In terms of maximum drawdown, WVE dropped -97.77% vs GRAB's -86.46%.
WVE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVE и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор