PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVE с CAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WVE с CAN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WVE (Wave Life Sciences Ltd.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. WVE operates in Biotechnology (Healthcare), while CAN operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, WVE returned -4.83%/yr vs -48.54%/yr for CAN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WVE и CAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Canaan Inc. (CAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WVE показывает доходность -66.47%, что значительно ниже, чем у CAN с доходностью -48.65%.

WVE

1 день
-0.52%
1 месяц
-20.61%
С начала года
-66.47%
6 месяцев
-69.22%
1 год
-21.05%
3 года*
11.70%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-9.83%

CAN

1 день
-1.06%
1 месяц
-30.46%
С начала года
-48.65%
6 месяцев
-62.18%
1 год
-40.84%
3 года*
-44.92%
5 лет*
-48.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WVE и CAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WVE
Wave Life Sciences Ltd.		-66.47%37.43%144.95%-27.86%122.93%-60.10%-1.81%-75.05%
CAN
Canaan Inc.		-48.65%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-13.15%-2.79%-32.22%

Correlation

The correlation between WVE and CAN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WVE:

$1.14B

CAN:

$244.97M

EPS

WVE:

-$1.03

CAN:

-$0.38

Коэффициент P/S

WVE:

14.13

CAN:

0.39

Коэффициент P/B

WVE:

2.23

CAN:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

WVE:

$71.80M

CAN:

$510.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

WVE:

$29.09M

CAN:

$17.56M

EBITDA (12 мес.)

WVE:

-$184.40M

CAN:

-$144.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wave Life Sciences Ltd.

Canaan Inc.

Часто сравнивают с WVE:
WVE с VOOWVE с SPYWVE с IONSWVE с AQSTWVE с OSCRWVE с KAROWVE с BTDR
Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с WULFCAN с MARACAN с SPUSCAN с BLOK

Доходность на риск

WVE vs. CAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVE
Ранг доходности на риск WVE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVE c CAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVECANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.34

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.22

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.50

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.75

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVE vs. CAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVE на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа CAN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVE и CAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVECANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.31

+0.21

Просадки

Сравнение просадок WVE и CAN

Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, примерно равная максимальной просадке CAN в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и CAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WVECANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.77%

-99.03%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.30%

-82.72%

+9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.30%

-88.89%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.53%

-96.69%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.67%

-99.03%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.78%

-83.78%

+19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.35%

54.77%

-16.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WVE и CAN

Текущая волатильность для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) составляет 16.60%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что WVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WVECANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

21.07%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.11%

60.03%

+63.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.12%

120.30%

+48.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.62%

111.48%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.03%

126.47%

-27.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVE и CAN

Ни WVE, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WVE и CAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wave Life Sciences Ltd. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
38.25M
62.88M
(WVE) Общая выручка
(CAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WVE and CAN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAN has higher volatility (21.07%) compared to WVE (16.60%). In terms of maximum drawdown, WVE dropped -97.77% vs CAN's -99.03%.

WVE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WVE и CAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор