Сравнение WTS с MLI
WTS (Watts Water Technologies, Inc.) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WTS in Specialty Industrial Machinery, MLI in Metal Fabrication. Over the past 10 years, WTS returned 19.63%/yr vs 26.27%/yr for MLI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTS и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции WTS уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 19.63% против 26.27% соответственно.
WTS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 19.63%
MLI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 73.96%
- 3 года*
- 49.09%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 26.27%
Сравнение доходности по годам WTS и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 14.71% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 16.76% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between WTS and MLI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1991 г. | 0.43 |
The correlation between WTS and MLI shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTS:
$10.95
MLI:
$10.18
WTS:
28.82
MLI:
13.09
WTS:
1.35
MLI:
0.85
WTS:
4.13
MLI:
2.54
WTS:
$2.56B
MLI:
$4.37B
WTS:
$1.26B
MLI:
$871.92M
WTS:
$556.30M
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. MLI — Ранг доходности на риск
WTS
MLI
Сравнение WTS c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTS | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.33 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 9.19 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTS | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.48 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.33 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WTS и MLI
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, примерно равная максимальной просадке MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTS | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -61.72% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -22.33% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -27.79% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -27.79% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -52.95% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.12% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -16.05% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 8.07% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и MLI
Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 5.17%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTS | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 9.97% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 25.71% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 30.09% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 33.03% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 35.76% | -7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и MLI
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MLI в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.90% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.69% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTS и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTS и MLI
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.10M при выручке в 677.30M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 677.30M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.60M при выручке в 677.30M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
WTS and MLI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLI has higher volatility (9.97%) compared to WTS (5.17%). In terms of maximum drawdown, WTS dropped -63.68% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTS и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор