PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с PQTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с PQTPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) are both funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while PQTPX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, WTMF returned 3.07%/yr vs 4.10%/yr for PQTPX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 1.51%/yr for PQTPX.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и PQTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у PQTPX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям PQTPX по среднегодовой доходности: 3.07% против 4.10% соответственно.

WTMF

1 день
0.52%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.94%
1 год
19.47%
3 года*
9.27%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.07%

PQTPX

1 день
-0.89%
1 месяц
0.18%
С начала года
4.99%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.12%
3 года*
0.09%
5 лет*
3.37%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и PQTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		6.94%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		4.99%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%

Correlation

The correlation between WTMF and PQTPX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с LFMAXPQTPX с EVOIXPQTPX с PQTIXPQTPX с RWSIXPQTPX с CSAIXPQTPX с GFIRX

Доходность на риск

WTMF vs. PQTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c PQTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFPQTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.23

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.96

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.08

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.30

11.55

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. PQTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTPX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и PQTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFPQTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.32

Просадки

Сравнение просадок WTMF и PQTPX

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и PQTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFPQTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-27.86%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-4.66%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-18.69%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-27.86%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.62%

-27.86%

+12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-12.38%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-9.42%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.64%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и PQTPX

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFPQTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.19%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

6.72%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

8.52%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

9.91%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

9.38%

-1.29%

Сравнение комиссий WTMF и PQTPX

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PQTPX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и PQTPX

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.85%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and PQTPX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTMF has higher volatility (2.52%) compared to PQTPX (2.19%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs PQTPX's -27.86%.

PQTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и PQTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор