PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCH.AS с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTCH.AS с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTCH.AS returned 22.49%/yr vs 23.29%/yr for XSTC.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WTCH.AS charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности WTCH.AS и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTCH.AS торгуется в EUR, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 21.32%.

WTCH.AS

1 день
-1.95%
1 месяц
10.13%
С начала года
25.44%
6 месяцев
22.27%
1 год
47.64%
3 года*
29.25%
5 лет*
22.49%
10 лет*
23.98%

XSTC.L

1 день
0.14%
1 месяц
7.02%
С начала года
21.32%
6 месяцев
18.22%
1 год
44.53%
3 года*
29.91%
5 лет*
23.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTCH.AS и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		25.44%8.41%43.39%49.09%-27.66%40.88%31.79%49.43%-0.90%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		21.32%8.35%46.23%51.98%-26.53%42.15%33.85%52.31%0.44%

Correlation

The correlation between WTCH.AS and XSTC.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.95

The correlation between WTCH.AS and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WTCH.AS:
WTCH.AS с QDVE.DEWTCH.AS с XLKWTCH.AS с EQQQ.LWTCH.AS с IITU.LWTCH.AS с IUIT.LWTCH.AS с AYEW.DEWTCH.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

WTCH.AS vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCH.AS
Ранг доходности на риск WTCH.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCH.AS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCH.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCH.AS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCH.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCH.AS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCH.AS c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCH.ASXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.17

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.83

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.67

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

7.00

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCH.AS vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCH.AS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCH.AS и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCH.ASXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.09

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WTCH.AS и XSTC.L

Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, примерно равная максимальной просадке XSTC.L в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTCH.ASXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-31.13%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-16.59%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.06%

-31.13%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-31.13%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-5.29%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.65%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

6.35%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCH.AS и XSTC.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеют волатильность 7.02% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTCH.ASXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.36%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

14.97%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

20.43%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

22.96%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

23.08%

-1.69%

Сравнение комиссий WTCH.AS и XSTC.L

WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCH.AS и XSTC.L

WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, WTCH.AS and XSTC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WTCH.AS and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор