Сравнение WTCH.AS с XNAQ.L
WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTCH.AS returned 22.49%/yr vs 18.17%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WTCH.AS charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.
Доходность
Сравнение доходности WTCH.AS и XNAQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTCH.AS торгуется в EUR, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 18.43%.
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
XNAQ.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTCH.AS и XNAQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 35.85% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 18.43% | 5.89% | 34.84% | 50.95% | -29.29% | -3.87% |
Correlation
The correlation between WTCH.AS and XNAQ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between WTCH.AS and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTCH.AS vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск
WTCH.AS
XNAQ.L
Сравнение WTCH.AS c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCH.AS | XNAQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.41 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 10.20 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCH.AS | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.75 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.41 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок WTCH.AS и XNAQ.L
Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и XNAQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTCH.AS | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -33.06% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -10.07% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -26.50% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -31.21% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.78% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -12.38% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 3.38% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCH.AS и XNAQ.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTCH.AS | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.44% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 10.95% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 15.57% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 24.18% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 26.43% | -5.04% |
Сравнение комиссий WTCH.AS и XNAQ.L
WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCH.AS и XNAQ.L
Ни WTCH.AS, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WTCH.AS and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.
WTCH.AS is categorized as Technology Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WTCH.AS and 0.20% for XNAQ.L.
Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и XNAQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор