PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCH.AS с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTCH.AS с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTCH.AS returned 23.98%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WTCH.AS charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTCH.AS и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции WTCH.AS превзошли акции SXRV.DE по среднегодовой доходности: 23.98% против 21.24% соответственно.

WTCH.AS

1 день
-1.95%
1 месяц
10.13%
С начала года
25.44%
6 месяцев
23.12%
1 год
47.64%
3 года*
29.25%
5 лет*
22.49%
10 лет*
23.98%

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
5.87%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.75%
1 год
37.26%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTCH.AS и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		25.44%8.41%43.39%49.09%-27.66%40.88%31.79%49.43%1.91%21.26%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between WTCH.AS and SXRV.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.93

The correlation between WTCH.AS and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WTCH.AS:
WTCH.AS с QDVE.DEWTCH.AS с XLKWTCH.AS с EQQQ.LWTCH.AS с IITU.LWTCH.AS с IUIT.LWTCH.AS с AYEW.DEWTCH.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

WTCH.AS vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCH.AS
Ранг доходности на риск WTCH.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCH.AS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCH.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCH.AS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCH.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCH.AS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCH.AS c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCH.ASSXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.40

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.20

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.75

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

11.16

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCH.AS vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCH.AS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCH.AS и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCH.ASSXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.91

+0.24

Просадки

Сравнение просадок WTCH.AS и SXRV.DE

Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTCH.ASSXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-32.80%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-10.03%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.06%

-26.69%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-31.33%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-31.33%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.83%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.56%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.38%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCH.AS и SXRV.DE

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTCH.ASSXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.26%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

10.98%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

15.67%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

19.84%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

19.65%

+1.74%

Сравнение комиссий WTCH.AS и SXRV.DE

WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCH.AS и SXRV.DE

Ни WTCH.AS, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WTCH.AS and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WTCH.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTCH.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

WTCH.AS is categorized as Technology Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WTCH.AS and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор