PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCH.AS с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTCH.AS с NASL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) are both exchange-traded funds - WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while NASL.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTCH.AS returned 23.98%/yr vs 18.28%/yr for NASL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTCH.AS и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTCH.AS торгуется в EUR, в то время как NASL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у NASL.L с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции WTCH.AS превзошли акции NASL.L по среднегодовой доходности: 23.98% против 18.28% соответственно.

WTCH.AS

1 день
-1.95%
1 месяц
10.13%
С начала года
25.44%
6 месяцев
23.12%
1 год
47.64%
3 года*
29.25%
5 лет*
22.49%
10 лет*
23.98%

NASL.L

1 день
-0.00%
1 месяц
4.02%
С начала года
18.71%
6 месяцев
16.61%
1 год
34.83%
3 года*
24.43%
5 лет*
18.29%
10 лет*
18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTCH.AS и NASL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		25.44%8.41%43.39%49.09%-27.66%40.88%31.79%49.43%1.91%21.26%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		18.71%5.89%34.99%51.08%-29.23%38.22%35.64%27.63%3.26%11.68%

Correlation

The correlation between WTCH.AS and NASL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.83

The correlation between WTCH.AS and NASL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с WTCH.AS:
WTCH.AS с QDVE.DEWTCH.AS с XLKWTCH.AS с EQQQ.LWTCH.AS с IITU.LWTCH.AS с IUIT.LWTCH.AS с AYEW.DEWTCH.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с IITU.LNASL.L с XDEV.L

Доходность на риск

WTCH.AS vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCH.AS
Ранг доходности на риск WTCH.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCH.AS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCH.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCH.AS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCH.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCH.AS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCH.AS c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCH.ASNASL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.25

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.01

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.44

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

10.30

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCH.AS vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCH.AS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASL.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCH.AS и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCH.ASNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.85

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.84

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.63

+0.52

Просадки

Сравнение просадок WTCH.AS и NASL.L

Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки NASL.L в -55.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и NASL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTCH.ASNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-55.82%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-10.07%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.06%

-26.49%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-31.17%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-31.17%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.69%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-10.41%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.37%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCH.AS и NASL.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTCH.ASNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.38%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

10.78%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

15.41%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

21.50%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

22.02%

-0.63%

Сравнение комиссий WTCH.AS и NASL.L

И WTCH.AS, и NASL.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCH.AS и NASL.L

Ни WTCH.AS, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.61%0.68%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WTCH.AS and NASL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTCH.AS and NASL.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

WTCH.AS is categorized as Technology Equities, while NASL.L is Nasdaq-100. WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и NASL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор