PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTCH.AS с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTCH.AS и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTCH.AS торгуется в EUR, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у ANXG.L с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции WTCH.AS превзошли акции ANXG.L по среднегодовой доходности: 23.98% против 17.01% соответственно.


WTCH.AS

1 день
-1.95%
1 месяц
10.13%
С начала года
25.44%
6 месяцев
22.27%
1 год
47.64%
3 года*
29.25%
5 лет*
22.49%
10 лет*
23.98%

ANXG.L

1 день
-0.14%
1 месяц
3.84%
С начала года
18.53%
6 месяцев
16.45%
1 год
34.66%
3 года*
24.33%
5 лет*
18.30%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTCH.AS и ANXG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
25.44%8.41%43.39%49.09%-27.66%40.88%31.79%49.43%1.91%21.26%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD
18.53%5.87%34.91%51.14%-29.26%38.29%35.58%42.74%-22.98%27.35%

Correlation

The correlation between WTCH.AS and ANXG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2016 г.

0.83

The correlation between WTCH.AS and ANXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Доходность на риск

WTCH.AS vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTCH.AS
Ранг доходности на риск WTCH.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCH.AS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCH.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCH.AS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCH.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCH.AS: 4949
Ранг коэф-та Мартина

ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCH.AS c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTCH.ASANXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.41

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

10.17

-2.06

WTCH.AS vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCH.AS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXG.L равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCH.AS и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTCH.ASANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.76

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.84

+0.30

Просадки

Сравнение просадок WTCH.AS и ANXG.L

Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, примерно равная максимальной просадке ANXG.L в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и ANXG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTCH.ASANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-32.74%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-10.13%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.06%

-26.49%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-31.37%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-32.74%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.72%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-7.60%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.40%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCH.AS и ANXG.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTCH.ASANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.35%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

10.94%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

15.54%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

19.87%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

22.24%

-0.85%

Сравнение комиссий WTCH.AS и ANXG.L

WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCH.AS и ANXG.L

Ни WTCH.AS, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, WTCH.AS and ANXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.

WTCH.AS is categorized as Technology Equities, while ANXG.L is Nasdaq-100. WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for WTCH.AS and 0.13% for ANXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и ANXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор