PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCH.AS с 6AQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTCH.AS с 6AQQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and 6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTCH.AS returned 23.98%/yr vs 21.42%/yr for 6AQQ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WTCH.AS charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for 6AQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTCH.AS и 6AQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTCH.AS показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у 6AQQ.DE с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции WTCH.AS превзошли акции 6AQQ.DE по среднегодовой доходности: 23.98% против 21.42% соответственно.

WTCH.AS

1 день
-1.95%
1 месяц
10.13%
С начала года
25.44%
6 месяцев
23.12%
1 год
47.64%
3 года*
29.25%
5 лет*
22.49%
10 лет*
23.98%

6AQQ.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
5.89%
С начала года
20.65%
6 месяцев
18.86%
1 год
37.40%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.87%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTCH.AS и 6AQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		25.44%8.41%43.39%49.09%-27.66%40.88%31.79%49.43%1.91%21.26%
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		20.65%7.08%33.77%51.54%-29.96%39.62%34.72%42.90%3.22%15.90%

Correlation

The correlation between WTCH.AS and 6AQQ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.93

The correlation between WTCH.AS and 6AQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с WTCH.AS:
WTCH.AS с QDVE.DEWTCH.AS с XLKWTCH.AS с EQQQ.LWTCH.AS с IITU.LWTCH.AS с IUIT.LWTCH.AS с AYEW.DEWTCH.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с 6AQQ.DE:
6AQQ.DE с QQQ6AQQ.DE с VUAA.DE6AQQ.DE с CNDX.L6AQQ.DE с EQQQ.DE6AQQ.DE с QQQ3.L6AQQ.DE с SPY6AQQ.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

WTCH.AS vs. 6AQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCH.AS
Ранг доходности на риск WTCH.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCH.AS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCH.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCH.AS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCH.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCH.AS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
6AQQ.DE
Ранг доходности на риск 6AQQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6AQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6AQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6AQQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCH.AS c 6AQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCH.AS6AQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.41

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.20

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.77

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

11.17

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCH.AS vs. 6AQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCH.AS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6AQQ.DE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCH.AS и 6AQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCH.AS6AQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.08

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WTCH.AS и 6AQQ.DE

Максимальная просадка WTCH.AS за все время составила -31.28%, примерно равная максимальной просадке 6AQQ.DE в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCH.AS и 6AQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTCH.AS6AQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-31.19%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-10.01%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.06%

-26.73%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-31.19%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-31.19%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.84%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-5.36%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.39%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCH.AS и 6AQQ.DE

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что WTCH.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6AQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTCH.AS6AQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.40%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

10.96%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

15.66%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

19.83%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

19.63%

+1.76%

Сравнение комиссий WTCH.AS и 6AQQ.DE

WTCH.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 6AQQ.DE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCH.AS и 6AQQ.DE

Ни WTCH.AS, ни 6AQQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WTCH.AS and 6AQQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6AQQ.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6AQQ.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.

WTCH.AS is categorized as Technology Equities, while 6AQQ.DE is Nasdaq-100. WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for WTCH.AS and 0.23% for 6AQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTCH.AS и 6AQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор