PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSP.TO с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSP.TO с TRP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WSP.TO (WSP Global Inc.) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, WSP.TO returned 18.02%/yr vs 11.41%/yr for TRP.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSP.TO и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в WSP Global Inc. (WSP.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSP.TO показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 27.19%. За последние 10 лет акции WSP.TO превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 18.02% против 11.41% соответственно.

WSP.TO

1 день
-2.34%
1 месяц
-15.33%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-24.18%
1 год
-33.85%
3 года*
2.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
18.02%

TRP.TO

1 день
-0.69%
1 месяц
7.40%
С начала года
27.19%
6 месяцев
28.34%
1 год
43.34%
3 года*
26.89%
5 лет*
14.48%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSP.TO и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSP.TO
WSP Global Inc.		-26.45%-1.18%37.07%19.24%-13.60%53.84%38.33%54.10%0.28%37.94%
TRP.TO
TC Energy Corporation		27.19%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%

Correlation

The correlation between WSP.TO and TRP.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between WSP.TO and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSP.TO:

CA$24.65B

TRP.TO:

CA$99.17B

EPS

WSP.TO:

CA$7.30

TRP.TO:

CA$3.31

Коэффициент P/E

WSP.TO:

24.98

TRP.TO:

28.79

Коэффициент PEG

WSP.TO:

1.42

TRP.TO:

0.39

Коэффициент P/S

WSP.TO:

1.31

TRP.TO:

6.29

Коэффициент P/B

WSP.TO:

2.46

TRP.TO:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

WSP.TO:

CA$18.45B

TRP.TO:

CA$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSP.TO:

CA$3.18B

TRP.TO:

CA$8.07B

EBITDA (12 мес.)

WSP.TO:

CA$2.56B

TRP.TO:

CA$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WSP Global Inc.

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с WSP.TO:
WSP.TO с STN.TOWSP.TO с ACMWSP.TO с ATRL.TOWSP.TO с ARCAD.ASWSP.TO с SPYWSP.TO с STRLWSP.TO с TRI.TO
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

WSP.TO vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSP.TO
Ранг доходности на риск WSP.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSP.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSP.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSP.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSP.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSP.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSP.TO c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WSP Global Inc. (WSP.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSP.TOTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
2.55

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.70

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.97

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.08

14.16

-16.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSP.TO vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSP.TO на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа TRP.TO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSP.TO и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSP.TOTRP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

2.55

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WSP.TO и TRP.TO

Максимальная просадка WSP.TO за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSP.TO и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSP.TOTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-36.30%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.09%

-8.75%

-28.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.09%

-16.78%

-20.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-34.02%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-36.30%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.09%

-2.79%

-34.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-8.45%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

3.42%

+12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WSP.TO и TRP.TO

WSP Global Inc. (WSP.TO) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что WSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSP.TOTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

5.63%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

12.84%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

17.13%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

19.65%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

23.24%

+1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSP.TO и TRP.TO

Дивидендная доходность WSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TRP.TO в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.60%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%
WSP.TO
WSP Global Inc.		0.82%0.60%0.59%0.81%0.95%0.82%1.24%1.69%2.56%2.50%3.36%3.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSP.TO и TRP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WSP Global Inc. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.55B
4.23B
(WSP.TO) Общая выручка
(TRP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSP.TO и TRP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WSP Global Inc. и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
17.9%
56.7%
Активы портфеля
WSP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

WSP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

WSP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

WSP.TO and TRP.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSP.TO и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор