PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSP.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSP.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WSP.TO (WSP Global Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, WSP.TO returned 18.02%/yr vs 23.85%/yr for CNQ.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSP.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в WSP Global Inc. (WSP.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSP.TO показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 40.35%. За последние 10 лет акции WSP.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 18.02% против 23.85% соответственно.

WSP.TO

1 день
-2.34%
1 месяц
-15.33%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-24.18%
1 год
-33.85%
3 года*
2.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
18.02%

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSP.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSP.TO
WSP Global Inc.		-26.45%-1.18%37.07%19.24%-13.60%53.84%38.33%54.10%0.28%37.94%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%

Correlation

The correlation between WSP.TO and CNQ.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between WSP.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSP.TO:

CA$24.65B

CNQ.TO:

CA$135.53B

EPS

WSP.TO:

CA$7.30

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

WSP.TO:

24.98

CNQ.TO:

13.91

Коэффициент PEG

WSP.TO:

1.42

CNQ.TO:

0.67

Коэффициент P/S

WSP.TO:

1.31

CNQ.TO:

3.41

Коэффициент P/B

WSP.TO:

2.46

CNQ.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

WSP.TO:

CA$18.45B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSP.TO:

CA$3.18B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

WSP.TO:

CA$2.56B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WSP Global Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с WSP.TO:
WSP.TO с STN.TOWSP.TO с ACMWSP.TO с ATRL.TOWSP.TO с ARCAD.ASWSP.TO с SPYWSP.TO с STRLWSP.TO с TRI.TO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

WSP.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSP.TO
Ранг доходности на риск WSP.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSP.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSP.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSP.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSP.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSP.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSP.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WSP Global Inc. (WSP.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSP.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
1.99

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.46

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.33

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.73

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.08

9.72

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSP.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSP.TO на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSP.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSP.TOCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

1.99

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.14

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Просадки

Сравнение просадок WSP.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка WSP.TO за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSP.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSP.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-74.63%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.09%

-15.33%

-21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.09%

-33.12%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-33.12%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-74.63%

+37.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.09%

-6.91%

-30.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-17.63%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

5.87%

+10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WSP.TO и CNQ.TO

WSP Global Inc. (WSP.TO) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что WSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSP.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

8.92%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

23.98%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

28.81%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

30.59%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

38.13%

-13.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSP.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность WSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
WSP.TO
WSP Global Inc.		0.82%0.60%0.59%0.81%0.95%0.82%1.24%1.69%2.56%2.50%3.36%3.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSP.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WSP Global Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
4.55B
10.81B
(WSP.TO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSP.TO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WSP Global Inc. и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
17.9%
32.1%
Активы портфеля
WSP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

WSP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

WSP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

WSP.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSP.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор