Сравнение WSO с TT
WSO (Watsco, Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSO in Industrial Distribution, TT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, WSO returned 14.22%/yr vs 23.62%/yr for TT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 14.22% против 23.62% соответственно.
WSO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- -13.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 14.22%
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам WSO и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 12.12% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between WSO and TT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.33 |
The correlation between WSO and TT shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.12B
TT:
$102.39B
WSO:
$13.08
TT:
$12.94
WSO:
28.43
TT:
35.48
WSO:
5.52
TT:
1.62
WSO:
1.95
TT:
4.76
WSO:
4.39
TT:
11.89
WSO:
$7.24B
TT:
$21.60B
WSO:
$2.05B
TT:
$7.76B
WSO:
$778.38M
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. TT — Ранг доходности на риск
WSO
TT
Сравнение WSO c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.40 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.79 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.30 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.80 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WSO и TT
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -77.91% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -19.97% | -13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -24.44% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -40.53% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -51.13% | +9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -6.61% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -14.84% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.66% | 10.09% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и TT
Watsco, Inc. (WSO) и Trane Technologies plc (TT) имеют волатильность 7.45% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.45% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 21.06% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 26.97% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 27.28% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 28.30% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и TT
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности TT в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
WSO Watsco, Inc. | 3.31% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и TT
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and TT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (7.45%) compared to WSO (7.45%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор