Сравнение WSO с TMUS
WSO (Watsco, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, WSO returned 14.22%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 14.22% против 16.10% соответственно.
WSO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- -13.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 14.22%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам WSO и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 12.12% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between WSO and TMUS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between WSO and TMUS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.12B
TMUS:
$196.64B
WSO:
$13.08
TMUS:
$9.41
WSO:
28.43
TMUS:
18.96
WSO:
5.52
TMUS:
0.29
WSO:
1.95
TMUS:
2.21
WSO:
4.39
TMUS:
3.52
WSO:
$7.24B
TMUS:
$90.53B
WSO:
$2.05B
TMUS:
$34.92B
WSO:
$778.38M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. TMUS — Ранг доходности на риск
WSO
TMUS
Сравнение WSO c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.86 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.49 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -1.05 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WSO и TMUS
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -86.29% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -30.37% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -33.65% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -33.65% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -33.65% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -33.12% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -25.96% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.66% | 17.64% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и TMUS
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.91% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 19.14% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 25.04% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 23.86% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 26.08% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и TMUS
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности TMUS в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.31% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и TMUS
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and TMUS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (7.45%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs TMUS's -86.29%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор