Сравнение WSO с TDG
WSO (Watsco, Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSO in Industrial Distribution, TDG in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, WSO returned 14.22%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 14.22% против 22.15% соответственно.
WSO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- -13.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 14.22%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам WSO и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 12.12% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between WSO and TDG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between WSO and TDG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.12B
TDG:
$70.21B
WSO:
$13.08
TDG:
$34.79
WSO:
28.43
TDG:
34.67
WSO:
5.52
TDG:
1.03
WSO:
1.95
TDG:
7.38
WSO:
$7.24B
TDG:
$9.50B
WSO:
$2.05B
TDG:
$5.61B
WSO:
$778.38M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. TDG — Ранг доходности на риск
WSO
TDG
Сравнение WSO c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.48 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.83 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок WSO и TDG
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, примерно равная максимальной просадке TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -62.64% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -25.30% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -25.30% | -16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -25.30% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -62.64% | +21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -20.46% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -7.95% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.66% | 14.58% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и TDG
Watsco, Inc. (WSO) и TransDigm Group Incorporated (TDG) имеют волатильность 7.45% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.72% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 21.00% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 27.63% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 27.81% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 33.78% | -5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и TDG
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.31% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и TDG
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and TDG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to WSO (7.45%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs TDG's -62.64%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор