Сравнение WSO с MSFT
WSO (Watsco, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WSO returned 14.22%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.22% против 24.64% соответственно.
WSO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- -13.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 14.22%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам WSO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 12.12% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between WSO and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between WSO and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.12B
MSFT:
$3.07T
WSO:
$13.08
MSFT:
$16.79
WSO:
28.43
MSFT:
24.52
WSO:
5.52
MSFT:
1.72
WSO:
1.95
MSFT:
9.65
WSO:
4.39
MSFT:
7.40
WSO:
$7.24B
MSFT:
$318.27B
WSO:
$2.05B
MSFT:
$217.41B
WSO:
$778.38M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WSO
MSFT
Сравнение WSO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.35 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.73 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.91 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WSO и MSFT
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -69.38% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -33.91% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -33.91% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -37.15% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -37.15% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -23.56% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -21.78% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.66% | 16.13% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и MSFT
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 7.45%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 10.25% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 22.36% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 25.31% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 26.64% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 27.06% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и MSFT
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WSO Watsco, Inc. | 3.31% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и MSFT
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to WSO (7.45%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs MSFT's -69.38%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор