PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSO с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSO с GRNY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WSO (Watsco, Inc.) is a stock, while GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past year, WSO returned -13.93% vs 26.59% for GRNY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSO и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью 9.21%.

WSO

1 день
0.12%
1 месяц
-11.59%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
-13.93%
3 года*
4.56%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.22%

GRNY

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSO и GRNY

2026 (YTD)20252024
WSO
Watsco, Inc.		12.12%-27.02%-9.73%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		9.21%24.05%-1.09%

Correlation

The correlation between WSO and GRNY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco, Inc.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с WSO:
WSO с WSO-BWSO с BLDWSO с TMOWSO с GAINWSO с CNMWSO с MDCWSO с WING
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

WSO vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг доходности на риск WSO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSO c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSOGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.50

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.03

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.30

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

7.00

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSO vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSOGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.50

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.89

-0.42

Просадки

Сравнение просадок WSO и GRNY

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSOGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.30%

-24.18%

-40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.42%

-11.63%

-21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.82%

-2.59%

-29.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-4.01%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.66%

3.81%

+15.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и GRNY

Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSOGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.02%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

13.09%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.17%

17.86%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

23.25%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

23.25%

+4.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и GRNY

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSO
Watsco, Inc.		3.31%3.47%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%

Часто задаваемые вопросы

WSO and GRNY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSO has higher volatility (7.45%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs GRNY's -24.18%.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSO и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор