PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSM с TSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSM с TSCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and TSCO (Tractor Supply Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WSM returned 25.88%/yr vs 6.65%/yr for TSCO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSM и TSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Tractor Supply Company (TSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -38.97%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 25.88% против 6.65% соответственно.

WSM

1 день
-1.21%
1 месяц
11.20%
С начала года
14.19%
6 месяцев
13.65%
1 год
30.20%
3 года*
50.28%
5 лет*
21.62%
10 лет*
25.88%

TSCO

1 день
1.21%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-38.97%
6 месяцев
-42.78%
1 год
-39.60%
3 года*
-9.81%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSM и TSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		14.19%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%
TSCO
Tractor Supply Company		-38.97%-4.16%25.43%-2.55%-3.97%71.57%52.33%13.53%13.34%0.32%

Correlation

The correlation between WSM and TSCO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г.

0.34

The correlation between WSM and TSCO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WSM:

$8.93

TSCO:

$2.06

Коэффициент P/E

WSM:

22.68

TSCO:

14.62

Коэффициент PEG

WSM:

4.59

TSCO:

3.20

Коэффициент P/S

WSM:

3.13

TSCO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$7.88B

TSCO:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$3.63B

TSCO:

$5.16B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.49B

TSCO:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Williams-Sonoma, Inc.

Tractor Supply Company

Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI
Часто сравнивают с TSCO:
TSCO с LOWTSCO с DETSCO с ORLYTSCO с CTASTSCO с SPYTSCO с VOOTSCO с SCHD

Доходность на риск

WSM vs. TSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TSCO
Ранг доходности на риск TSCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c TSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMTSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-1.30

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
-1.84

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.77

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.75

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-1.79

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSM vs. TSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа TSCO равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и TSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMTSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-1.30

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.07

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WSM и TSCO

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и TSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSMTSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-76.15%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-52.69%

+29.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.79%

-52.69%

+15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

-52.69%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

-52.69%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-51.07%

+43.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.04%

-17.45%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

22.12%

-11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и TSCO

Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 10.77%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSMTSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

12.35%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

26.55%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

30.73%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.64%

28.85%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.20%

29.41%

+14.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и TSCO

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности TSCO в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCO
Tractor Supply Company		3.12%1.84%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.35%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и TSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
1.81B
3.90B
(WSM) Общая выручка
(TSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSM и TSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Williams-Sonoma, Inc. и Tractor Supply Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
44.0%
25.6%
Активы портфеля
WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

TSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

TSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

TSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

WSM and TSCO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCO has higher volatility (12.35%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs TSCO's -76.15%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSM и TSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор