Сравнение WSM с PSN
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, WSM returned 21.62%/yr vs 8.03%/yr for PSN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -6.42%.
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
PSN
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 17.59%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSM и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 36.00% |
PSN Parsons Corporation | -6.42% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
Correlation
The correlation between WSM and PSN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
WSM:
$8.93
PSN:
$2.78
WSM:
22.68
PSN:
20.77
WSM:
4.59
PSN:
0.51
WSM:
3.13
PSN:
0.75
WSM:
$7.88B
PSN:
$6.30B
WSM:
$3.63B
PSN:
$1.08B
WSM:
$1.49B
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. PSN — Ранг доходности на риск
WSM
PSN
Сравнение WSM c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.36 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.68 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.38 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WSM и PSN
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -56.99% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -45.41% | +22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -56.99% | +20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -56.99% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -48.96% | +41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -16.67% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 23.92% | -13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и PSN
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 10.77%, в то время как у Parsons Corporation (PSN) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 13.62% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 39.41% | -14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 43.02% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.64% | 33.38% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 34.97% | +9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и PSN
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и PSN
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and PSN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.62%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs PSN's -56.99%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор