PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSM с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSM с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, WSM returned 25.88%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSM и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 25.88% против 21.91% соответственно.

WSM

1 день
-1.21%
1 месяц
11.20%
С начала года
14.19%
6 месяцев
13.65%
1 год
30.20%
3 года*
50.28%
5 лет*
21.62%
10 лет*
25.88%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSM и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		14.19%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between WSM and LNG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.17

The correlation between WSM and LNG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$24.28B

LNG:

$49.81B

EPS

WSM:

$8.93

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

WSM:

22.68

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

WSM:

4.59

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

WSM:

3.13

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

WSM:

12.98

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$7.88B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$3.63B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.49B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Williams-Sonoma, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

WSM vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.06

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.11

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.07

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-0.15

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSM vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.06

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.18

Просадки

Сравнение просадок WSM и LNG

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSMLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-97.84%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-24.09%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.79%

-24.87%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

-24.87%

-27.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

-57.53%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-20.12%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.04%

-43.16%

+18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

11.67%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и LNG

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSMLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.91%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

21.87%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

27.75%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.64%

30.28%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.20%

32.59%

+11.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и LNG

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.35%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.81B
5.87B
(WSM) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSM и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Williams-Sonoma, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
44.0%
0
Активы портфеля
WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

WSM and LNG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSM has higher volatility (10.77%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs LNG's -97.84%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSM и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор