Сравнение WSM с EQT
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, WSM returned 25.88%/yr vs 3.48%/yr for EQT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 25.88% против 3.48% соответственно.
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам WSM и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between WSM and EQT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between WSM and EQT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$24.28B
EQT:
$33.12B
WSM:
$8.93
EQT:
$5.40
WSM:
22.68
EQT:
9.81
WSM:
4.59
EQT:
0.08
WSM:
3.13
EQT:
3.28
WSM:
12.98
EQT:
1.32
WSM:
$7.88B
EQT:
$10.03B
WSM:
$3.63B
EQT:
$6.43B
WSM:
$1.49B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. EQT — Ранг доходности на риск
WSM
EQT
Сравнение WSM c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.23 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.45 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.15 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.07 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WSM и EQT
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -91.51% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -21.79% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -31.62% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -42.56% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -88.28% | +28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -21.79% | +13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -23.34% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 11.10% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и EQT
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 7.95% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 21.26% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 32.66% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.64% | 42.80% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 48.92% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и EQT
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности EQT в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и EQT
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and EQT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (10.77%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs EQT's -91.51%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор