PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSM с EOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSM с EOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, WSM returned 25.88%/yr vs 8.97%/yr for EOG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSM и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 25.88% против 8.97% соответственно.

WSM

1 день
-1.21%
1 месяц
11.20%
С начала года
14.19%
6 месяцев
13.65%
1 год
30.20%
3 года*
50.28%
5 лет*
21.62%
10 лет*
25.88%

EOG

1 день
1.72%
1 месяц
7.78%
С начала года
35.78%
6 месяцев
28.90%
1 год
27.26%
3 года*
10.24%
5 лет*
15.89%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSM и EOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		14.19%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%
EOG
EOG Resources, Inc.		35.78%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%

Correlation

The correlation between WSM and EOG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.19

The correlation between WSM and EOG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$24.28B

EOG:

$74.98B

EPS

WSM:

$8.93

EOG:

$10.16

Коэффициент P/E

WSM:

22.68

EOG:

13.79

Коэффициент PEG

WSM:

4.59

EOG:

1.75

Коэффициент P/S

WSM:

3.13

EOG:

3.23

Коэффициент P/B

WSM:

12.98

EOG:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$7.88B

EOG:

$23.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$3.63B

EOG:

$11.38B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.49B

EOG:

$14.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Williams-Sonoma, Inc.

EOG Resources, Inc.

Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI
Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с LNGEOG с UUUUEOG с SJMEOG с VOO

Доходность на риск

WSM vs. EOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMEOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.05

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.54

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

2.88

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSM vs. EOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMEOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Просадки

Сравнение просадок WSM и EOG

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и EOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSMEOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-77.13%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-18.51%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.79%

-23.72%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

-33.42%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

-77.13%

+17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-5.77%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.04%

-21.97%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

9.50%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и EOG

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSMEOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

8.04%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

20.85%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

26.14%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.64%

32.93%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.20%

39.14%

+5.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и EOG

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EOG в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOG
EOG Resources, Inc.		2.88%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.35%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и EOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.81B
6.76B
(WSM) Общая выручка
(EOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSM и EOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Williams-Sonoma, Inc. и EOG Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
44.0%
0
Активы портфеля
WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.

Часто задаваемые вопросы

WSM and EOG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSM has higher volatility (10.77%) compared to EOG (8.04%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs EOG's -77.13%.

EOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSM и EOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор