Сравнение WSM с CPAY
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WSM returned 25.88%/yr vs 9.01%/yr for CPAY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у CPAY с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции CPAY по среднегодовой доходности: 25.88% против 9.01% соответственно.
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
CPAY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам WSM и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
CPAY Corpay, Inc. | 15.98% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
Correlation
The correlation between WSM and CPAY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
WSM:
$24.28B
CPAY:
$23.89B
WSM:
$8.93
CPAY:
$16.74
WSM:
22.68
CPAY:
20.85
WSM:
4.59
CPAY:
1.94
WSM:
3.13
CPAY:
5.13
WSM:
12.98
CPAY:
6.81
WSM:
$7.88B
CPAY:
$4.78B
WSM:
$3.63B
CPAY:
$2.57B
WSM:
$1.49B
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. CPAY — Ранг доходности на риск
WSM
CPAY
Сравнение WSM c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.13 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 0.28 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.09 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.16 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WSM и CPAY
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -50.13% | -38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -27.27% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -34.54% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -41.63% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -50.13% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -10.41% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -13.33% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 12.42% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и CPAY
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 10.77%, в то время как у Corpay, Inc. (CPAY) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 14.65% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 29.92% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 37.68% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.64% | 32.40% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 32.93% | +11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и CPAY
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как CPAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и CPAY
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and CPAY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (14.65%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs CPAY's -50.13%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор