Сравнение WSM с BLD
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, WSM returned 25.88%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSM имеют среднегодовую доходность 25.88%, а акции BLD немного впереди с 27.03%.
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам WSM и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between WSM and BLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between WSM and BLD shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$24.28B
BLD:
$11.22B
WSM:
$8.93
BLD:
$17.76
WSM:
22.68
BLD:
22.47
WSM:
4.59
BLD:
1.09
WSM:
3.13
BLD:
2.01
WSM:
12.98
BLD:
4.67
WSM:
$7.88B
BLD:
$5.62B
WSM:
$3.63B
BLD:
$1.62B
WSM:
$1.49B
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. BLD — Ранг доходности на риск
WSM
BLD
Сравнение WSM c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 2.24 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WSM и BLD
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -52.26% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -39.12% | +15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -42.41% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -49.39% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -52.26% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -27.57% | +19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -15.08% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 15.32% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и BLD
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 6.82% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 33.80% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 43.58% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.64% | 41.39% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 42.77% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и BLD
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и BLD
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and BLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (10.77%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs BLD's -52.26%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор