Сравнение WSM с BKNG
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WSM in Specialty Retail, BKNG in Travel Services. Over the past 10 years, WSM returned 25.88%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 25.88% против 12.13% соответственно.
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам WSM и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between WSM and BKNG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
WSM:
$24.28B
BKNG:
$128.87B
WSM:
$8.93
BKNG:
$7.60
WSM:
22.68
BKNG:
21.36
WSM:
4.59
BKNG:
0.32
WSM:
3.13
BKNG:
4.75
WSM:
$7.88B
BKNG:
$27.69B
WSM:
$3.63B
BKNG:
$22.16B
WSM:
$1.49B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. BKNG — Ранг доходности на риск
WSM
BKNG
Сравнение WSM c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.82 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -1.58 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.86 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WSM и BKNG
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -99.32% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -33.35% | +10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -33.35% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -39.53% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -47.77% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -29.64% | +21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -47.07% | +22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 17.16% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и BKNG
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 9.32% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 26.96% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 31.89% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.64% | 32.24% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 32.46% | +11.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и BKNG
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности BKNG в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и BKNG
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and BKNG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (10.77%) compared to BKNG (9.32%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs BKNG's -99.32%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор