Сравнение WSM с ANF
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WSM in Specialty Retail, ANF in Apparel Retail. Over the past 10 years, WSM returned 25.88%/yr vs 17.64%/yr for ANF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -36.82%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции ANF по среднегодовой доходности: 25.88% против 17.64% соответственно.
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
ANF
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -36.82%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам WSM и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -36.82% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
Correlation
The correlation between WSM and ANF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1996 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
WSM:
$24.28B
ANF:
$3.63B
WSM:
$8.93
ANF:
$10.45
WSM:
22.68
ANF:
7.61
WSM:
4.59
ANF:
0.00
WSM:
3.13
ANF:
0.71
WSM:
12.98
ANF:
2.71
WSM:
$7.88B
ANF:
$5.28B
WSM:
$3.63B
ANF:
$2.56B
WSM:
$1.49B
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. ANF — Ранг доходности на риск
WSM
ANF
Сравнение WSM c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.09 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.17 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.07 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.29 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WSM и ANF
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -86.59% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -45.65% | +22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -65.89% | +29.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -69.93% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -72.45% | +12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -58.66% | +50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -42.90% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 24.11% | -13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и ANF
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 10.77%, в то время как у Abercrombie & Fitch Co. (ANF) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 16.48% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 38.51% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 61.56% | -27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.64% | 61.01% | -16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 60.97% | -16.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и ANF
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ANF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и ANF
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and ANF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (16.48%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs ANF's -86.59%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор