Сравнение WS с NKE
WS (Worthington Steel Inc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past year, WS returned 63.43% vs -29.27% for NKE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%.
WS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 63.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам WS и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 20.67% | 11.18% | 15.44% | 26.58% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -4.33% |
Correlation
The correlation between WS and NKE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
WS:
$2.07B
NKE:
$64.00B
WS:
$2.44
NKE:
$1.52
WS:
17.05
NKE:
28.43
WS:
0.62
NKE:
1.38
WS:
21.39
NKE:
4.54
WS:
$3.35B
NKE:
$46.52B
WS:
$411.50M
NKE:
$18.99B
WS:
$216.90M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. NKE — Ранг доходности на риск
WS
NKE
Сравнение WS c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WS | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.64 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -1.23 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.77 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.41 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WS и NKE
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -75.19% | +24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -46.18% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -73.59% | +59.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -20.91% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 23.82% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и NKE
Worthington Steel Inc (WS) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что WS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 9.43% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 29.22% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.45% | 38.22% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.12% | 35.82% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.12% | 32.25% | +19.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и NKE
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NKE в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
WS Worthington Steel Inc | 1.54% | 1.85% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WS и NKE
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
WS and NKE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WS has higher volatility (11.25%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs NKE's -75.19%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор