Сравнение WS с MTN
WS (Worthington Steel Inc) and MTN (Vail Resorts, Inc.) are both stocks. WS operates in Steel (Basic Materials), while MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past year, WS returned 63.43% vs -2.97% for MTN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WS и MTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у MTN с доходностью 5.09%.
WS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 63.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам WS и MTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 20.67% | 11.18% | 15.44% | 26.58% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -2.78% |
Correlation
The correlation between WS and MTN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
WS:
$2.44
MTN:
$5.62
WS:
17.05
MTN:
24.41
WS:
16.56
MTN:
0.60
WS:
0.62
MTN:
1.31
WS:
$3.35B
MTN:
$2.83B
WS:
$411.50M
MTN:
$2.12B
WS:
$216.90M
MTN:
$499.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. MTN — Ранг доходности на риск
WS
MTN
Сравнение WS c MTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WS | MTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.11 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -0.20 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WS | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.09 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.21 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок WS и MTN
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки MTN в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и MTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -77.54% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -26.40% | -15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -55.24% | +41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -26.12% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 14.74% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и MTN
Worthington Steel Inc (WS) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Vail Resorts, Inc. (MTN) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что WS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 6.59% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 26.27% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.45% | 33.65% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.12% | 31.70% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.12% | 32.29% | +19.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и MTN
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MTN в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
WS Worthington Steel Inc | 1.54% | 1.85% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и MTN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и Vail Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WS и MTN
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
WS and MTN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WS has higher volatility (11.25%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs MTN's -77.54%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и MTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор