Сравнение WS с FUL
WS (Worthington Steel Inc) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WS in Steel, FUL in Specialty Chemicals. Over the past year, WS returned 63.43% vs 8.55% for FUL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WS и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WS показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью 1.73%.
WS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 63.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам WS и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WS Worthington Steel Inc | 20.67% | 11.18% | 15.44% | 26.58% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 5.88% |
Correlation
The correlation between WS and FUL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between WS and FUL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WS:
$2.07B
FUL:
$3.33B
WS:
$2.44
FUL:
$2.88
WS:
17.05
FUL:
20.81
WS:
0.62
FUL:
0.96
WS:
21.39
FUL:
1.61
WS:
$3.35B
FUL:
$3.46B
WS:
$411.50M
FUL:
$1.11B
WS:
$216.90M
FUL:
$495.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WS vs. FUL — Ранг доходности на риск
WS
FUL
Сравнение WS c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Steel Inc (WS) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WS | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.32 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 0.98 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WS | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.25 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.27 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WS и FUL
Максимальная просадка WS за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WS и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WS | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -68.25% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -26.97% | -15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -28.49% | +14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -18.76% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 8.70% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WS и FUL
Worthington Steel Inc (WS) и H.B. Fuller Company (FUL) имеют волатильность 11.25% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WS | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 11.03% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 26.42% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.45% | 34.82% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.12% | 29.38% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.12% | 31.11% | +21.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WS и FUL
Дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FUL в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
WS Worthington Steel Inc | 1.54% | 1.85% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WS и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Steel Inc и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WS и FUL
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
WS and FUL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WS has higher volatility (11.25%) compared to FUL (11.03%). In terms of maximum drawdown, WS dropped -50.98% vs FUL's -68.25%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WS и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор