PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOR с TAYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WOR с TAYD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WOR (Worthington Industries, Inc.) and TAYD (Taylor Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WOR in Metal Fabrication, TAYD in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, WOR returned 11.15%/yr vs 12.58%/yr for TAYD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WOR и TAYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Worthington Industries, Inc. (WOR) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOR показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции WOR уступали акциям TAYD по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.58% соответственно.

WOR

1 день
0.92%
1 месяц
6.25%
С начала года
12.61%
6 месяцев
5.59%
1 год
-2.70%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.15%

TAYD

1 день
3.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
49.71%
3 года*
40.58%
5 лет*
35.50%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOR и TAYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOR
Worthington Industries, Inc.		12.61%30.29%-29.34%91.65%-6.90%8.43%25.21%24.08%-19.30%-5.48%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-6.24%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%

Correlation

The correlation between WOR and TAYD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.08

The correlation between WOR and TAYD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WOR:

$2.27

TAYD:

$4.95

Коэффициент P/E

WOR:

25.46

TAYD:

11.07

Коэффициент P/S

WOR:

2.14

TAYD:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

WOR:

$1.33B

TAYD:

$37.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

WOR:

$369.08M

TAYD:

$21.95M

EBITDA (12 мес.)

WOR:

$159.44M

TAYD:

$13.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Worthington Industries, Inc.

Taylor Devices, Inc.

Часто сравнивают с WOR:
WOR с THRWOR с RDWRWOR с RCMWOR с ARCCWOR с GWWWOR с VOOWOR с SCS
Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLY

Доходность на риск

WOR vs. TAYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOR
Ранг доходности на риск WOR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOR c TAYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Industries, Inc. (WOR) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WORTAYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.86

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.42

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.11

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

2.56

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOR vs. TAYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOR на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TAYD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOR и TAYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WORTAYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.86

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.13

+0.10

Просадки

Сравнение просадок WOR и TAYD

Максимальная просадка WOR за все время составила -70.94%, примерно равная максимальной просадке TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOR и TAYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WORTAYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.94%

-74.52%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.83%

-45.06%

+15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-52.65%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-52.65%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-66.49%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-39.07%

+25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-37.29%

+17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

19.47%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WOR и TAYD

Текущая волатильность для Worthington Industries, Inc. (WOR) составляет 6.93%, в то время как у Taylor Devices, Inc. (TAYD) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что WOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WORTAYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

10.68%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

45.11%

-24.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

58.53%

-29.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.24%

53.12%

-14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

46.24%

-6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOR и TAYD

Дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как TAYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOR
Worthington Industries, Inc.		1.28%1.40%1.65%49.97%2.37%1.99%1.91%2.23%2.53%1.86%1.64%2.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WOR и TAYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Industries, Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
378.68M
0
(WOR) Общая выручка
(TAYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WOR and TAYD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAYD has higher volatility (10.68%) compared to WOR (6.93%). In terms of maximum drawdown, WOR dropped -70.94% vs TAYD's -74.52%.

TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOR и TAYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор