Сравнение WMT с ZIVO
WMT (Walmart Inc.) and ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 23.62%/yr for ZIVO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и ZIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у ZIVO с доходностью -64.94%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям ZIVO по среднегодовой доходности: 19.62% против 23.62% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
ZIVO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.67%
- С начала года
- -64.94%
- 6 месяцев
- -67.89%
- 1 год
- -82.28%
- 3 года*
- -42.83%
- 5 лет*
- -36.44%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам WMT и ZIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -64.94% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | 1,813.33% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
Correlation
The correlation between WMT and ZIVO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г. | 0.01 |
The correlation between WMT and ZIVO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$958.52B
ZIVO:
$11.85M
WMT:
$2.88
ZIVO:
-$2.58
WMT:
1.32
ZIVO:
98.33
WMT:
$725.31B
ZIVO:
$119.03K
WMT:
$181.16B
ZIVO:
$39.21K
WMT:
$44.32B
ZIVO:
-$9.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. ZIVO — Ранг доходности на риск
WMT
ZIVO
Сравнение WMT c ZIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | ZIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.88 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.63 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | ZIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.47 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | -0.26 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.02 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.01 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и ZIVO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки ZIVO в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и ZIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | ZIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -98.52% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -93.85% | +78.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -97.16% | +75.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -98.52% | +72.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -98.52% | +72.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -90.67% | +79.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -63.75% | +49.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 50.41% | -45.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и ZIVO
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.26%, в то время как у ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) волатильность равна 51.45%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | ZIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 51.45% | -41.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 144.20% | -125.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 176.32% | -152.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 139.16% | -117.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 1,082.76% | -1,061.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и ZIVO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как ZIVO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и ZIVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и ZIVO Bioscience, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WMT and ZIVO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs ZIVO's -98.52%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и ZIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор