Сравнение WMT с XUS.TO
WMT (Walmart Inc.) is a stock, while XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 16.43%/yr for XUS.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и XUS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как XUS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции XUS.TO по среднегодовой доходности: 19.62% против 16.43% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
XUS.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам WMT и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 8.48% | 17.55% | 25.21% | 27.91% | -16.61% | 28.87% | 20.07% | 32.71% | -3.04% | 23.69% |
Correlation
The correlation between WMT and XUS.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between WMT and XUS.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
WMT
XUS.TO
Сравнение WMT c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.72 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 12.04 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.94 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и XUS.TO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -33.38% | -43.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -9.04% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -18.85% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -23.78% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -33.38% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -2.70% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -3.74% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.04% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и XUS.TO
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 3.88% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 9.58% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 12.71% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 16.14% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.67% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и XUS.TO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XUS.TO в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.14% | 1.26% | 1.45% | 2.43% | 2.76% | 1.99% | 2.70% | 4.05% | 3.55% | 2.96% | 3.32% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
WMT and XUS.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор