Сравнение WMT с XEQT.TO
WMT (Walmart Inc.) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, WMT returned 22.47%/yr vs 10.44%/yr for XEQT.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и XEQT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 8.81%.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMT и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 11.14% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 8.75% | 26.34% | 14.67% | 20.13% | -16.29% | 19.04% | 14.57% | 9.82% |
Correlation
The correlation between WMT and XEQT.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between WMT and XEQT.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
WMT
XEQT.TO
Сравнение WMT c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.81 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 12.30 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и XEQT.TO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -35.81% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -9.15% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -15.08% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -26.23% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -2.62% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -5.78% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.09% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и XEQT.TO
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 4.30% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 10.21% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 12.81% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 14.54% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 16.79% | +4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и XEQT.TO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 1.66% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.66% | 1.69% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMT and XEQT.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор